Вскоре после начала Первой мировой войны русские войска вошли в Восточную Пруссию. 7 августа 1914 года они одержали победу в сражении при Гумбиннене (сейчас город Гусев). 11 августа первые казачьи отряды появились в Инстербурге. Здесь в гостинице «Дессауэрхоф» на углу Вильгельм-штрассе (сейчас ул. Пионерская) и Гумбиннер-штрассе (сейчас ул. Железнодорожная) расположился штаб 1-й армии. Армией командовал генерал от кавалерии П. К. фон Ренненкампф. В городе ввели комендантский час, запретили продажу и употребление спиртных напитков. Ренненкампф назначил губернатором Инстербурга доктора Макса Бирфройнда. Очевидцы отмечали, что русские солдаты вели себя дисциплинированно, но было несколько случаев мародёрства. Виновных быстро нашли и показательно расстреляли.
5 сентября 1914 года на Альтер Маркт (сейчас площадь Ленина), центральной площади Инстербурга, прошёл военный парад. В нём участвовала 1-я гвардейская кавалерийская бригада: лейб-гвардии Конный и Кавалергардский полки, а также батарея лейб-гвардии Конной артиллерии. Немецкие источники утверждают, что вместе с фон Ренненкампфом парад принимал Верховный главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич. Губернатор Бирфройнд потом вспоминал: «Необычайно торжественное и интересное зрелище началось со службы, которую отправляли четыре священника в полном облачении в сопровождении образованного из русских солдат хора певчих… Затем генерал фон Ренненкампф произнёс здравицу в честь царя, после чего полковые оркестры сыграли национальный гимн России. Вручением орденов и парадным маршем перед Верховным главнокомандующим завершилось это торжество, которое, наверное, навсегда сохранится в памяти тех, кто на нём присутствовал».
В параде участвовал ротмистр П. Н. Врангель. Позже он стал генерал-лейтенантом Добровольческой армии и главнокомандующим Русской армией в Крыму. В Инстербурге он был награждён орденом Святого Георгия IV степени за отличия в боях. Парад фотографировал из окон своей квартиры инстербуржец Р. Готтвальд. Потом его фотооткрытки стали очень популярными.
Тем временем положение на фронте складывалось не в пользу русских войск. 11 сентября 1914 года начался вывод частей из Инстербурга в сторону Кёнигсберга. Уже через несколько дней, 15 сентября, по Альтер Маркт провели 5-тысячную колонну русских военнопленных. Вскоре российская армия полностью ушла из Восточной Пруссии.